Vårmöte och årsmöte 2020
Konferensen inställd/uppskjuten. Årsmöte sker digitalt med start kl. 13.00. För handlingar, se nedan.
Välkommen till Cramérsällskapets vårmöte och årsmöte torsdagen den 19 mars i Stockholm!
Mötets tema (baserat på årets Cramérpristagares forskningsområde):
Statistiska och probabilistiska metoder inom försäkring och finas
Datum: Torsdagen den 19 mars
Plats: Matematiska institutionen, Stockholms universitet, Kräftriket, hus 5, sal 33
Anmälan: gratis, anmälan görs via följande länk.
Program
(föredrag på engelska [talks in English])
- 9.00-9.30: Mathias Lindholm, Stockholms universitet: Prediction of future mortality
- 9.40-10.10: Kjersti Aas, Norwegian Computing Centre: Credit scoring using deep learning and how to explain predictions from black-box models
Program
- 10.40-11.10: Salla Franzén, SEB: Some interesting research-related questions in financial services
- 11.20-11.50: Moritz Schauer, Chalmers: Volatility learning under microstructure noise
- 11.50-13.00: Lunch
- 13.00-13.30: Tobias Rydén, Stockholms universitet och Lynx Asset Management: Aspects of machine learning in asset management
- 13.40-14.10: Erik Lindström, Lunds universitet: Fourier method for valuation of options
- under parameter and state uncertainty
- 14.20-14.50: Årets Cramérpristagare: Felix Wahl, Stockholms universitet: Micro-level claims reserving in non-life insurance
- 15.00 Fika
Årsmöte
Start kl. 13.00, sker digitalt.
[Ej giltigt längre: 15.30-16.15: Årsmöte]