Webinar, February 4: Epistemic confidence, the Dutch Book and relevant subsets

On February 4 at 16.00, Yudi Pawitan will give a webinar: Epistemic confidence, the Dutch Book and relevant subsets.

Abstract as follows:

Epistemic confidence is defined as the sense of confidence in an observed confidence interval. This epistemic property is accepted in the Bayesian philosophy, but unavailable — or even denied — in orthodox frequentist inference. My goal is to describe a nonBayesian way to establish an epistemic confidence. In financial markets, including the betting market, the Dutch Book is known as arbitrage or risk-free profitable trade. A numerical confidence is deemed epistemic if its use as a betting price is protected from the Dutch Book by an external agent. Theoretically, to construct the Dutch Book, the agent must exploit unused information available in any relevant subset. Pawitan and Lee (2020) showed that confidence is an extended likelihood, and the likelihood principle states that the likelihood contains all the information in the data, hence leaving no relevant subset. This implies that confidence associated with the full likelihood is protected from the Dutch Book, hence epistemic. I will describe some theory involving relevant subsets and illustrate it with examples.

(This talk is based on joint work with Youngjo Lee and Hangbin Lee from Seoul National University, South Korea.)

Information on how to access the webinar, e.g. by a Zoom link, will be provided later.


Save the date: Webinar with Yudi Pawitan, February 4

On February 4 at 16.00, Yudi Pawitan will give a webinar, preliminary based on an article to appear in the journal Statistical Science: Confidence as likelihood (joint work with Youngjo Lee).

More details will be given later on, e.g. the title of the talk and information on how to access the meeting by Zoom link.


Webinarier vid svenska lärosäten

I dessa tider ges allt fler seminarier i statistiskt orienterade ämnen vid våra lärosäten i digitalt format, vilket gör det lättare för en större publik att deltaga.

Vi har sammanställt en liten förteckning över en del serier som för tillfället ges i digitalt format. Via länkarna på hemsidan kan lämplig kontaktperson nås för att erhålla information om aktuella Zoom-länkar etc.


Cramérpriset: dags att nominera!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under kalenderåret. Den huvudsakliga bedömningsgrunden är avhandlingens kvalitet, men pedagogisk skicklighet (t ex manifesterad i avhandlingens kappa) och andra personliga egenskaper kan också väga in.

Motiveringstexten bör innehålla information om avhandlingens innehåll, graden av självständighet, kvalitet och kreativitet. Vilka publikationer avhandlingen lett till, om kandidaten blivit klar på eller före utsatt tid, och eventuella andra intressanta omständigheter. En länk till avhandlingen,
eller pdf-version, skall även skickas in.

Cramérsällskapets styrelse beslutar om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 25 mars 2021.

Tack vare en donation har prissumman höjts till tiotusen kronor. Vi uppmanar till nomineringar till detta pris. Sista datum för nominering är den 15 januari 2021.
Skicka nominering till Cramérsällskapets sekreterare, Jesper Rydén: jesper.ryden@slu.se


Autumn meeting: November 19-20

Welcome to join the autumn meeting on PhD education in (mathematical) statistics! This will be an online meeting. For further details, see the webpage.


Save the date: Autumn meeting, November 19-20

We plan for an autumn meeting in Lund, November 19-20, possibly with options to join online. The theme will be PhD education in (mathematical) statistics, and the target audience is academic teachers as well as PhD students.

More detailed information will follow in newsletters from the board of Cramér Society.

Genomfört: Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den 15 september ägde konferensen Stochastic and statistical methods in insurance and finance rum via Zoom, cirka 35 deltagare. Arrangemanget var uppskattat, och flera av presentationsfilerna finns nu tillgängliga i pdf-format via konferensens sida.

Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den konferens, Stochastic and statistical methods in insurance and finance, som planerats att äga rum i samband med årsmötet, kommer att äga rum den 15 september kl 13.00-17.00 via Zoom.

Finn ytterligare detaljer kring konferensen via följande länk.

Vårmötet skjuts upp. Årsmötet sker på digital väg.

Vårmötet med konferensen Statistiska och probabilistiska metoder inom försäkring och finans skjuts på framtiden. Årsmötet sker digitalt torsdagen den 19 mars, start kl. 13.00. Kontaktombud vid institutioner och avdelningar har nåtts av denna uppdaterade information.

För handlingar till årsmötet, se följande länk

Vårmöte och årsmöte 2020

Välkommen till Cramérsällskapets vårmöte och årsmöte torsdagen den 19 mars i Stockholm!
Mötets tema (baserat på Felix Wahls, årets Cramérpristagare, forskningsområde):
STATISTISKA OCH PROBABILISTISKA METODER INOM FÖRSÄKRING OCH FINANS.

För detaljer kring programmet, rutiner kring anmälan etc, se följande länk

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes